Systèmes de Ponzi : pourquoi ça ne marche pas (modélisation et simulation)

26,Sep,2022 | Finance | 0 commentaires

Systèmes de Ponzi : pourquoi ça ne marche pas (modélisation et simulation). Les systèmes d’investissement à la Ponzi, qui rémunèrent les premiers investisseurs avec l’argent des suivants, ont montré leur faiblesse avec les faillites retentissantes de Charles Ponzi en 1920 et Bernard Madoff en 2008. On sait grosso modo comment ça fonctionne et pourquoi ça finit par capoter mais en fait, pas vraiment; ou plutôt, pas précisément. Un fonds de Ponzi peut en fait avoir plusieurs trajectoires selon la valeur des paramètres du système. quand la valeur de ces paramètres changent, que se passe-t-il? Comment est modifiée la trajectoire du fonds? En outre, on peut se demander dans quelle mesure ce type de systèmes peut perdurer. Combien de temps le fonds peut-il rester solvable? C’est à toutes ces questions que le mathématicien Marc Artzrouni s’est attaqué en modélisant ce type de systèmes. Dans cette vidéo, je vous présente le modèle de Marc Artzrouni en détail avec des simulations et les cas de figures types selon la valeur des paramètres du modèle. Enfin le modèle est calibré à partir des données du système originel de Charles Ponzi afin de déterminer la trajectoire de son fonds jusqu’à son arrestation et afin de pouvoir simuler ce qu’aurait été la trajectoire du fonds si Ponzi avait pu continuer et si la croissance des nouveaux dépôts était devenue nulle.

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